期权定价计算服务

Black-Scholes MCP服务器

该项目提供了一个模型上下文协议（MCP）服务器，用于使用Black-Scholes模型计算欧洲期权的价格和希腊价格。

特性

• 计算欧洲看涨期权和看跌期权的Black-Scholes价格
• 计算选项希腊语和高阶希腊语：
  • 德尔塔
  • 织女星
  • 西塔
  • 伽马
  • 罗
  • 拉姆达
  • 艾普西隆
  • 万娜
  • 魅力
  • 沃玛
  • 兽医
  • 速度
  • 佐玛
  • 颜色
  • 终极
  • 薇拉

用法

安装和使用

1. 安装依赖项（如果使用 uv):

   复制

   uv pip install -r requirements.txt
   

   或者使用您喜欢的Python包管理器。

2. 将此MCP服务器安装到Claude：

   复制

   uv run mcp install main.py
   

   此命令将配置添加到 claude_desktop_config.json 以便克劳德可以使用该MCP服务器。

3. （可选）直接运行MCP服务器：

   复制

   python main.py
   

4. 通过提供以下参数，使用MCP工具计算期权价格和希腊汇率：

   • S：现货价格
   • K：执行价格
   • T：到期时间（年）
   • r：无风险利率（年，小数）
   • q：股息收益率（年，小数）
   • vol：波动性（年度，小数）
   • type：“call”或“put”

运行测试

要运行此项目的测试，请执行以下操作：

1. 在开发模式下安装软件包：

   复制

   pip install -e .
   

2. 使用unittest运行测试：

   复制

   python -m unittest discover -s tests
   

   或者使用pytest（在从requirements.txt安装pytest之后）：

   复制

   python -m pytest
   

3. 要运行特定的测试模块：

   复制

   python -m unittest tests.calculators.test_black_scholes_price
   

   或者使用pytest：

   复制

   python -m pytest tests/calculators/test_black_scholes_price.py
   

致谢

该项目使用 模型上下文协议/python sdk 用于MCP服务器实现。

许可证

该项目根据MIT许可证获得许可。看 许可证 了解详情。